Esta hermandad es la última incorporada a la nómina de las sanfernandinas. La devoción a la Blanca Paloma almonteña es, sin duda, antigua en esta ciudad, pero no puede datarse ni cuantificarse. La idea y el deseo de formar una hermandad rociera es, en cambio, bastante reciente.
Fue al principio de la década de 1990 cuando grupos de feligreses de la parroquia de la Sagrada Familia (Bazán) comenzaron espontáneamente a tributar cultos a la Virgen del Rocío, especialmente bajo la forma de una misa sabatina mensual. Estos grupos rocieros fueron aunados en 1996 bajo la denominación de Asociación Parroquial de Nuestra Señora del Rocío, a iniciativa del ejemplar párroco don José Neira.
El entusiasmo y devoción crecientes de la asociación, así como la desinteresada ayuda que prestaba a la parroquia, fue determinante para que en 1997 fuera autorizada por el obispado para poder constituir una junta pro culto.
Finalmente, la hermandad de Nuestra Señora del Rocío fue erigida canónicamente en la citada parroquia en el año 1999, a las puertas de la celebración del Sínodo Diocesano, aprobándose sus estatutos y ordenándose la celebración de su primer cabildo general de elecciones. En apenas tres años, la asociación parroquial se convirtió y fue admitida como hermandad, integrándose en el Consejo Local isleño.
La hermandad del Rocío, como todas las de esta advocación, tiene una dinámica interna propia, sui generis, que la dota de señas identidad singulares y diferenciadoras de las demás hermandades de gloria y cofradías de penitencia. En efecto, mientras que la advocación mariana titular y genérica de todas las hermandades rocieras es la Virgen del Rocío, cada hermandad filial tiene un titular particular que no es talmente una imagen de Nuestra Señora advocada del Rocío, sino el Simpecado que la representa. Y el primer objetivo de tipo patrimonial de cualquier hermandad rociera es la consecución, no de un paso como ocurre en las demás corporaciones cuyos datos hemos expuesto, sino de lo que hace sus veces en estas peculiares hermandades: una carreta para albergar al Simpecado titular y acudir con él a las romerías almonteñas cada Pentecostés. El Simpecado, obra del artista gaditano Luis González Rey, fue bendecido en 1999; la carreta fue construida al año siguiente.
La Hermandad del Rocío de San Fernando fue por fin admitida en 2006 como filial de la Hermandad de Almonte, siendo amadrinada por la Hermandad de Puerto Real, y presentando su simpecado en el curso de la romería de ese año.